종목 비교부터 포트폴리오까지
수익률 비교, 포트폴리오 시뮬레이션을 한 곳에서
비교 분석 버튼을 클릭하면 실제 주가 데이터를 조회합니다.
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수익률 계산 방식
이 비교 도구는 기간 수익률(Holding Period Return) 을 계산합니다.
수익률 = (종료일 종가 - 시작일 종가) / 시작일 종가 × 100%
| 예시 | 시작가 | 종료가 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $100 | $130 | +30% |
| AAPL | $150 | $180 | +20% |
| TSLA | $200 | $160 | -20% |
0% 기준 정규화
차트에서 모든 종목은 0%에서 시작합니다. 이 방식의 장점:
- 직관적 비교: "$500짜리 NVDA vs $150짜리 AAPL" 대신 "누가 더 많이 올랐나?"로 비교
- 동일 시점 투자 시뮬레이션: "같은 날 샀으면 어땠을까?"에 대한 답
리스크 지표
포트폴리오 탭에서는 수익률 외에 리스크 지표도 제공합니다.
변동성 (Volatility)
일별 수익률의 표준편차를 연환산한 값입니다. 가격이 얼마나 출렁거렸는지를 나타냅니다.
연환산 변동성 = 일별 수익률 표준편차 × √252
| 변동성 | 해석 | 예시 |
|---|---|---|
| 10% 미만 | 안정적 | 채권 ETF, 대형 배당주 |
| 10~20% | 보통 | S&P 500, 대형 기술주 |
| 20~35% | 높음 | 개별 기술주, 소형주 |
| 35% 이상 | 매우 높음 | 레버리지 ETF, 밈주식 |
샤프비율 (Sharpe Ratio)
위험 대비 수익을 측정하는 지표입니다. 같은 수익이라면 변동성이 낮을수록 좋고, 같은 변동성이라면 수익이 높을수록 좋습니다.
샤프비율 = (연환산 수익률 - 무위험수익률) / 연환산 변동성
본 도구에서는 무위험수익률로 4%(미국 단기국채 수준)를 사용합니다.
| 샤프비율 | 해석 |
|---|---|
| 2.0 이상 | 우수 - 위험 대비 수익이 훌륭 |
| 1.0~2.0 | 양호 - 적절한 위험 보상 |
| 0~1.0 | 보통 - 위험 대비 수익이 아쉬움 |
| 0 미만 | 부진 - 손실 또는 무위험수익률 미달 |
분산 투자 효과
포트폴리오의 변동성은 개별 종목 변동성의 단순 평균보다 낮아지는 경향이 있습니다. 이를 분산 효과(Diversification Benefit) 라고 합니다.
분산 효과 = (가중평균 변동성 - 포트폴리오 변동성) / 가중평균 변동성 × 100%
분산 효과가 클수록 종목들의 상관관계가 낮다는 의미입니다. 서로 다른 방향으로 움직이는 종목들을 함께 보유하면 전체 포트폴리오의 변동성을 줄일 수 있습니다.
참고 사항
간편한 과거 수익률 비교 및 포트폴리오 시뮬레이션을 위한 도구입니다.
| 항목 | 이 도구 | 전문 백테스팅 도구 |
|---|---|---|
| 배당금 | 미반영 (가격 수익률) | 총수익률 계산 |
| 리밸런싱 | 미지원 | 정기 리밸런싱 시뮬레이션 |
| 거래비용 | 미반영 | 슬리피지, 수수료 반영 |
| 리스크 지표 | 변동성, 샤프비율 | MDD, 소르티노비율, 베타 등 |
중요: 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
자주 묻는 질문
네, 완전히 무료입니다. 로그인 없이 바로 사용할 수 있습니다.
기능:
- 최대 5개 종목 동시 비교
- 포트폴리오 시뮬레이션 (비율 조정, 리스크 지표)
- 다양한 기간 선택 (YTD, 3개월, 6개월, 1년, 커스텀)
- URL 공유
이 도구는 간편 비교 및 시뮬레이션 도구로, 전문 백테스팅과는 목적이 다릅니다.
| 항목 | 이 도구 | 백테스팅 도구 |
|---|---|---|
| 목적 | 빠른 비교, 간단한 포트폴리오 시뮬 | 투자 전략 검증 |
| 배당금 | 미반영 | 재투자 시뮬레이션 |
| 리밸런싱 | 없음 | 월/분기별 리밸런싱 |
| 비용 | 무시 | 수수료, 슬리피지 반영 |
| 리스크 | 변동성, 샤프비율 | MDD, 소르티노, 베타 등 |
언제 이 도구를 쓰나요?
- "작년에 NVDA 샀으면 어땠을까?"
- "테슬라 vs 엔비디아 뭐가 더 좋았지?"
- "NVDA 60% + AAPL 40% 포트폴리오 성과는?"
- 친구에게 빠르게 비교 결과 공유하고 싶을 때
두 도구는 분석 관점이 다릅니다.
레버리지 ETF 분석기 (Volatility Decay 분석):
- QQQ vs TQQQ처럼 같은 기초자산의 1배 vs 레버리지 비교
- "3배 레버리지가 실제로 3배 수익일까?" 검증
- 변동성 손실(Decay)이 장기 수익률에 미치는 영향 분석
주식 비교 및 포트폴리오 시뮬레이터 (이 도구):
- NVDA vs AAPL vs MSFT처럼 서로 다른 종목 비교
- 최대 5개 종목 동시 비교 및 포트폴리오 시뮬레이션
- 비율 조정, 변동성, 샤프비율, 분산 효과 분석
레버리지 ETF를 입력하면 자동으로 감지해서 분석기 링크를 안내해드립니다.
포트폴리오 탭에서 종목별 비율을 조정할 수 있습니다.
균등 배분 (기본)
- 모든 종목에 동일한 비율 자동 할당
- 2개 종목: 50%씩, 3개 종목: 33.3%씩
직접 설정
- "균등 배분" 토글을 끄면 슬라이더로 비율 조정 가능
- 합계가 100%가 아니면 자동으로 정규화됨
비율 설정 팁:
- 확신이 강한 종목에 비중 높이기
- 변동성이 높은 종목은 비중 낮추기
- 분산 효과를 위해 상관관계가 낮은 종목 혼합